№ 67-2 (том 2): ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, Октябрь, 2025
Научно-образовательные статьи

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: СВЯЗЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

PDF
  • Мелаева Оразгуль
Мелаева Оразгуль
Туркменский государственный институт финансов

Опубликован 26.10.2025

Ключевые слова

  • Плотность распределения вероятностей, риск инвестиций, доходность, статистические методы, моделирование, оценка риска, инвестиционный анализ, распределения вероятностей, управление рисками, финансовое моделирование.

Как цитировать

О. Мелаева. (2025). ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: СВЯЗЬ РИСКА И ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 67-2 (том 2). https://mpcareer-google.ru/index.php/journal/article/view/3595

Аннотация

В статье рассматриваются методы оценки плотности распределения вероятностей, используемые в анализе инвестиций. Особое внимание уделяется связи между формой распределения, уровнем риска и ожидаемой доходностью. Анализируются статистические и моделирующие подходы для определения вероятностных характеристик доходов и убытков, а также их практическое применение в управлении инвестиционными портфелями. Подчеркивается важность правильной оценки плотности вероятностей для эффективного минимизации рисков и повышения доходности инвестиций.

PDF

Библиографические ссылки

  1. Хансен, А. Б. «Теория финансов: принципы и применение». Москва: Вильямс, 2018.
  2. Скиллман, Х. «Инвестиционный анализ». Москва: Дело, 2019.
  3. Джайлс, Д. «Моделирование и оценка риска в инвестициях». Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020.
  4. Hull, J. «Options, Futures, and Other Derivatives». Pearson, 2017.
  5. McNeil, A. J., Frey, R., Embrechts, P. «Quantitative Risk Management». Princeton University Press, 2015.